13.04.2020

Волны Эллиота

Автор: Борис Ермолаев

Волны Эллиота – один из видов технического анализа. Его часто применяют трейдеры, он является популярным и считается эффективным при прогнозе колебаний. Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота строятся на волновой природе поведения рынка. Это графический метод, который дает возможность понять поведение игроков, отталкиваясь от волн движения цены. Волны Эллиота как система были описаны в 1930-х.

История

Ральф Эллиот был бухгалтером. У него были и возможности и время анализировать различные графики с экономическими показателями за целые десятилетия. Первую свою книгу он издал в 1938 году. Это был маленький труд под названием  “The Wave Principle” (“Закон волн” в русском переводе). По мнению Эллиота, все процессы во Вселенной подчиняются ритмическому волновому порядку, которые имеют свойство быть цикличными.

Поэтому, зная прошлое поведение волн, можно предсказать и будущее. Волны Эллиота, о которых он тогда рассказал, не впечатлили общественность. Ею пользовалось несколько биржевых игроков и только это не дало теории уйти в небытие. Далее на нее наткнулись Чарльз Коллинз, который начал открыто и активно использовать волны Эллиота во время работы на Уолл-Стрит. Далее популяризацией идей занялся Гамильтон Болтон, который написал на эту тему несколько книг в 1960-х.

Волны Эллиота

Что такое волны Эллиота

Теория Эллиота базируется на факте, что любой тренд состоит из так называемых волн, базовых участков на графике, которые имеют свойство повторяться. Было замечено, что цена проходит две фазы – импульсную, которая зависит от тренда и устанавливается им и коррекции, которые тренд отслеживает. Обычно, так сказать, по умолчанию, волны Эллиота формируются из пяти мелких волн в фазе импульса и трех меньших коррекционных.

Мы говорили, что волны Эллиота бывают импульсные и коррекционные. У первых движение вторит основному тренду. Другие, как понятно из названия, это коррекции к ним. Фигура анализа, которую можно считать основной, формируется из импульсной (которые принято обозначать 1,2,3,4,5) и коррекционной (ее обозначение – ABC). Те, в свою очередь, состоят из волн нижнего порядка.

Практическое отображение волны Эллиота – индикатор, который используется для MetaTrader 4. Поведенческие модели, которые представляет эта теория, нашли использование именно в этом виде технического анализа. Волны Эллиота, индикатор MT4 позволяет трейдерам предвидеть с высокой долей вероятности будущий ценовой рост или падение.

Пятерки и тройки

Импульсные волны принято обозначать цифрами от единицы до пятерки: 1, 2, 3, 4, 5. Коррекционных три, они обозначаются тремя первыми буквами латинского алфавита – A, B, C. Согласно теории Эллиота, любой тренд – это сочетание пятерок и троек, чередования двух видов волн. Всякая тенденция (тренд) длится ровно пять волн, то есть, он продолжается до тех пор, пока они не будут сформированы. После этого должно произойти одно из двух – разворот или коррекция. Так работают волны Эллиота, книга “Волновой принцип Эллиотта”, которая вышла из-под пера  Р. Пректера в соавторстве с А. Фростом и является классикой Уолл-стрит с 1978 года, подробно об этом рассказывает. 

Если происходит коррекция, мы и видим три базовых отрезка коррекционной волны. Эта тенденция всегда будет иметь восемь волн. В случае разворота, будет две импульсные волны из 10 сегментов.

Как использовать

Для начала надо найти в торговом терминале волны Эллиота, скачать индикатор из сети, если его там нет. Тенденции, которые образуются согласно волновой теории, можно найти как на восходящем, так и на нисходящем рынке, где в таких случаях происходит зеркальное отражение бычьей тенденции. Получится, что 1,3,5 импульсные волны будут сформированы нисходящими, а 2,4 – будут коррекциями с восходящей тенденцией. К слову, теория рабочая на всех таймфреймах.

Похожее мы можем наблюдать и в коррекционной волне, где A, C – восходящие, B – нисходящее.

Вот как волны Эллиота работает на Форексе у профессиональных трейдеров, которые собаку съели на торговле при помощи волновой теории:

  • Определяемся с конкретным методом волн Эллиота;
  • Ждем момента, пока волны Эллиота получат пять;
  • Верифицируем тренд при помощи индикаторов;
  • Выставляем стоп-лоссы и тейк-профиты;
  • Приступаем к торговле.

Надо отметить, что волны Эллиота – довольно сложная модель торговли на Форекс, поэтому нужно изучить ее в деталях и учитывать, что есть несколько интерпретаций анализа, и трейдер должен выбрать тот, который соответствует целям и конкретной ситуации.